资金日评 （资金组）
今日资金面好转。早盘银行虽未放量融出，但基本可以满足市场大部分需求。非银持续提供7天以上资金供给，价格维持低位。午后，市场需求寥寥，短期资金频现减点成交。
公开市场：央行今日进行了500亿元7天和400亿元14天逆回购，到期600亿元，净投放300亿元。
一级市场（今日结果） （一级组）
【利率债】
【【口行】
17进出10(增发) 40亿 3年 4.1047，全场2.285，边际14.5
17进出09(增5) 40亿 5年 4.2012，全场2.76，边际2.56
17进出03(增15) 30亿 10年 4.3334，全场4.37，边际3.97
需求尚可，10Y需求较好，倍数较高。3Y高于估值1BP；5Y高于估值2.6BP；10Y持平于估值和二级。
【国开】
国开1703(增发) 60亿 1年 3.6895% 全场2.04 边际1.00
国开1704(增发) 40亿 3年 4.1764% 全场2.31 边际18
需求弱。1Y高于估值37BP，高于二级44BP；3Y高于估值21BP，二级无成交。
【地方债】
地方政府一般债
17云南债14 51.3亿 3年 AAA 3.78 +31bp
17云南债15 42亿 5年 AAA 3.95 +35bp
17云南债16 66.9亿 7年 AAA 3.99 +30bp
17云南债17 65亿 10年 AAA 4.11 +46bp
共计225.2亿
地方政府专项债
17云南债18 29.8亿 5年 AAA 3.98 +38BP
17云南债19 25亿 7年 AAA 4.01 +32BP
共计54.8亿
土地储备专项债
17广东债18 43.06亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债19 4.5亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债20 6.67亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债21 24.64亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债22 4.15亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债23 4.37亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债24 15.53亿 5年 AAA 3.8 +20BP
共计102.92亿
17广东债25 10.3亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债26 13.56亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债27 0.84亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债28 21.77亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债29 1.67亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债30 6.41亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债31 6.34亿 5年 AAA 3.8 +20BP
共计60.89亿
17广东债32 7.7亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债33 3.69亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债34 2.65亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债35 6.42亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债36 4.36亿 5年 AAA 3.8 +20BP
17广东债37 1.37亿 5年 AAA 3.8 +20BP
共计26.19亿
收费公路专项债
17广东债38 63亿 7年 AAA 3.99 +30BP
17兆润投资SCP001,0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【取消发行】
17兖州煤业SCP008,0.74年, 15亿, AAA, 国企, 【取消发行】
17联通SCP007, 0.74年, 40亿, AAA, 央企, 【票面利率4.23】
17金红叶CP002, 1.00年, 5亿, AA, 外资，【票面利率6.58】
17河钢集MTN011,3.00年, 30亿, AAA, 国企, 【票面利率5.18】
17扬州经开MTN005,5+N年, 10亿, AA, 国企, 【票面利率7.0】
【企业债】
（1）17淮安水利债 15亿 7年提前（第3-7年各20%） AA+/AAA 上限6% 发在5.28% 全场3.11倍
（2）17萍昌盛债 8.8亿 7年提前（第3-7年各20%） AA/AA+ 上限6.2% 发在6%
【公司债】
17南山02-小公募 5亿 3+2年 AAA/AAA4.8%-5.8% 发在5.49% 全场倍数1.92
【ABS】
无
无
【PPN】
无
一级市场（8月11号发行） （一级组）
【利率债】
今日簿记利率债
国债
10:35-11:35
179938.IB 17贴现国债38 100亿 91D 混合式
179939.IB 17贴现国债39 100亿 182D 混合式
【地方政府专项债】
地方政府一般债
9:30-10:10
17广东债15 21.2亿 3年 AAA 荷兰式 上限为基准上浮15%
17广东债16 15.9亿 5年 AAA 荷兰式 上限为基准上浮15%
17广东债17 15.9亿 7年 AAA 荷兰式 上限为基准上浮15%
共计53亿
14:00-14:40
17湖北债09 15亿 3年 AAA 荷兰式 上限为基准上浮20%
17湖北债10 60亿 10年 AAA 荷兰式 上限为基准上浮20%
共计75亿
地方政府专项债
10:30-11:10
17广东债39 24亿 5年 AAA 荷兰式 上限为基准上浮15%
17广东债40 24亿 7年 AAA 荷兰式 上限为基准上浮15%
共计48亿
15:00-15:40
17湖北债11 50亿 3年 AAA 荷兰式 上限为基准上浮20%
17湖北债12 67亿5年 AAA 荷兰式 上限为基准上浮20%
17湖北债13 33亿 7年 AAA 荷兰式 上限为基准上浮20%
共计150亿
【其他金融债】
09:00-11:00
17烟台银行二级02 6.5亿 5+5年 AA/AA- 无担保 中诚信 中信建投 簿记建档 4.5%-5.5%
【2017-08-11 短融一级发行信息】
17阳煤SCP009, 0.68年, 15亿, AAA, 国企, 【4.6-5.8】
17牧原食品SCP002,0.74年, 6亿, AA+, 民企, 【待定】
17广物控股SCP001,0.74年, 6亿, AA+, 国企, 【4.4-5.4】
17珠海华发SCP008,0.74年, 10亿, AA+, 国企, 【4.2-5.2】
17北部湾投SCP002,0.74年, 8亿, AA+, 国企, 【待定】
17徐州高铁SCP001,0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【4.0-5.0】
17九州通CP001, 1.00年, 10亿, AA+, 民企, 【4.3-5.3】
17天津国投CP001,1.00年, 2亿, AA+, 央企, 【待定】
17朗姿股份CP001,1.00年, 5亿, AA, 民企, 【待定】
17南翔CP001, 1.00年, 4亿, AA, 民企, 【6-7】
17国元证券CP002,0.25年, 20亿, AAA, 国企, 【4-4.8】
17渤海证券CP008,0.25年, 20亿, AA+, 国企, 【待定】
【2017-08-11 中票一级发行信息】
17淮安开发MTN002,3+N年, 5亿, AA, 国企, 【6-6.9】
17宁浦口MTN001,3.00年, 15亿, AA, 国企, 【待定】
17富通MTN002, 5.00年, 5亿, AA+, 民企, 【待定】
【公司债】
（1）G17三峡1-小公募 三峡集团 8月11号 13:00-18:00 20亿（超额配售共不超过20亿，可回拨） 3年 AAA/AAA 中诚信无担保 中信证券/中信建投 3.9%-4.9% 上交所 2017/8/15
（2）G17三峡2-小公募 三峡集团 8月11号 13:00-18:00 10亿（超额配售共不超过20亿，可回拨） 5年 AAA/AAA 中诚信无担保 中信证券/中信建投 4.0%-5.0% 上交所 2017/8/15
（3）17天顺债-小公募 天顺风能 8月11号 13:00-15:00 4亿2+1年 AAA/AAA 联合信用 不可撤销连带责任担保(深圳市高新投集团有限公司) 中德证券 4.5%-5.7% 深交所2017/8/16
（4）17涪陵01-小公募 涪陵国投 8月11号 09:30-11:30 10+10亿 3+2年 AA+/AAA 大公 不可撤销连带责任担保（中证信用增进股份有限公司）中山证券 4.2%-5.2% 深交所 2017/8/15
【企业债】
（1）17大石桥债01 8月11日 14:00-16:00 簿记 5亿 7年提前（第3-7年各20%） AA/AA 东方金诚无担保 上限7.59% 恒泰长财 跨市场 辽宁省 2017-8-16
（2）17秭归养老债01 8月11日 14:00-16:00 簿记 6亿10年提前（第3-6年各10%，第7-10年各15%） AA-/AA+ 鹏元不可撤销连带责任担保(重庆进出口信用担保公司) 上限7.5% 长江证券 跨市场 湖北省 2017-8-15
（3）17宜昌城投债 8月11日 14:00-16:00 簿记 25亿10年提前（第6-10年各20%） AA+/AA+ 大公 无担保 上限6% 海通证券 跨市场 湖北省 2017-8-16
（4）17永兴债02 8月11日 14:00-16:00 簿记 8亿 7年提前（第3-7年各20%） AA/AA 鹏元无担保 上限6.8% 财富证券/东海证券 跨市场 湖南省 2017-8-15
（5）17宁高发债02 8月11日 14:00-16:00 簿记 6亿 7年提前（第3-7年各20%） AA/AA+ 鹏元不可撤销连带责任担保（瀚华担保股份有限公司） 上限7% 国信证券 跨市场 江苏省 2017-8-17
【ABS】
上海易鑫融资租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据、
主承：中国银行
8月11日
17易鑫租赁ABN001A4.2亿 加权1.05年 2019年5月26日 AAA 固定利率联合资信 簿记建档
17易鑫租赁ABN001B0.55亿 加权2.54年 2019年11月26日 AA 固定利率联合资信 簿记建档
17易鑫租赁ABN001次 0.27亿 2.78年 2020年5月26日 固定利率 联合资信
建元2017年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券
主承：中信证券/一创证券/华泰证券/招商证券
09:00-15:00
17建元3A1 40亿加权1.84年 2021年6月26日 AAA 五年期以上贷款利率+- 浮动利率联合资信 簿记建档 -0.6%-0.4%
17建元3A2 49.8亿加权6.95年 2029年12月26日 AAA 五年期以上贷款利率+- 浮动利率联合资信 簿记建档 -0.4%-0.6%
17建元3C 10.08亿加权14.96年 2043年7月26日 固定利率联合资信
（1）南京新港 8月11日 15+15亿3年和5年 AA+ 联合上限5.6%和上限6.0% 上交所 平安证券
（2）九通基业 8月11日 10+40亿 2+1年/3+2年 AA+/AAA5.0-6.2%/5.0-6.5% 上交所 中信建投
（3）泰禾集团股份有限公司 8月11日 10+20亿 2+1年 AA+/AA+ 联合 上限8.0%深交所 中金公司
【PPN】
厦门海沧投资集团有限公司PPN0028月11日簿记 3年 5亿 国企 AA+ 5.0-6.0% 小区【5.4-5.5】 兴业银行
二级市场
【存款】（线下组）
今日线下资金维持平衡偏松态势，7D-14D资金利率较昨日略有下行，其他期限变化不大，银行吸收意愿仍以跨三季末及以上期限为主。
【利率债】（二级组）
今天利率债二级市场交投较为火热，收益率小幅震荡下行。10年金融债主要是银行、基金在收券，农商、券商出货较多；10年国债主要是各大券商收券，出券的也主要是券商和部分银行。
【信用债】（二级组）
短融、NCD
今日短融交投情绪略有好转，季内到期品种继续交投活跃，跨季及中长期限中高评级品种非银买盘增多，但中长期限个券成交依然以估值小幅加点为主。NCD交投活跃，资金宽松带动下月内买盘更为激进，收益率有10-20bp下行；季内银行买盘主导且价格较为矜持，银行和基金买盘为主，较昨日下行5bp；跨季供需较均衡，整体稳中有下，100d以上成交稀少。
中票
今天中票市场交投较为一般；买盘主要是银行、基金、券商为主，卖盘以基金、券商为主；银行继续看好名字AAA和超AAA品种，超AAA高估值1-2bp成交居多；AAA和AA+高评级券种基本在低估值1bp到高估值2bp内成交较多；AA低评级基本低估值成交。
企业债
今日企业债活跃度仍然一般，但公司债交投较好。整体收益基本与前日持平，成交位置以估值附近或加点5BP内为主。买盘参与机构集中于券商和基金。
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