【央企信托-YJ⒉号标债组合信托计划】
【要素】规模⑶亿,本次募集D类信托份额(期限⑴⒉个月,规模⒉亿)
【业绩比较基准】⑴〇〇万⑤%
【风控措施】:
①央企信托事前+事后管理:底层投向标准化城投债,发行⑶⑴年来无实质违约,是固收领域最后的护城河之一;央企信托对拟投标的进行事前审查(确保投资标的在事先约定的范围内),管理人定期向央企信托提供四级估值表(确保投资范围、投资比例、杠杆比例均符合央企信托认定标准)
②严格筛选:臻选AA级及以上高信用评级债券,组合久期不超过⑶年,且禁投东北、海南、内蒙、新疆、甘肃、宁夏、青海等区域的债券(云南仅允许投资昆明、贵州仅允许投资贵阳,广西仅允许投资南宁、柳州);同时确保昆明+贵阳+南宁+柳州+潍坊的投资比例不超过净资产⑶〇%
③比例限制:投资于同一企业及其关联方发行的债券的比例不超过净值的⒉〇%,限制单一省份集中度不超过⑶〇%,分散风险,同时为了增厚收益,实际铲品运行杠杆比例不超过净资产的⑴⑶〇%(风险评级PR⒋)
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