央企信托-240山东寿光银行间标债(寿光债务)

cpdjt V管理员 /2023-06-23 /8 评论 /117 阅读

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评论列表（有 8 条评论，117人围观）

福安V游客沙发

2023-06-24 回复

出了较高的要求。（本文获《债券》创刊10周年征文活动优秀奖）注：1.卡玛比率=区间年化收益/区间最大回撤。参考文献[1]邓虎.量化手段打造固收+产品全攻略[R].2022.[2]林志鹏，刘富兵等.资产配置的研究路

持志以恒V游客椅子

2023-06-24 回复

0/90的组合卡玛比率 1 最高。结论本文运用大类资产配置模型，从赔率和胜率角度出发，得到动态的大类资产配置策略，以优化固收+组合。总的来说，估值水平决定赔率，宏观

克里斯爱纳豆V游客板凳

2023-06-24 回复

动率越高，期权估值越高。因此，比较相对估值，当可转债隐含波动率更低时，配置转债；可转债隐含波动率更高时，配置正股。关键的步骤为计算转债平均隐含波动率，以及正股的实际波